Sắp triển khai xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo mô hình mới

11:45' 23/07/2017 (GMT+7)
|

(VnMedia) - Mô hình xếp hạng tín dụng mới cải tiến các quy tắc phân khúc phù hợp, đó là chỉ sử dụng 01 chỉ tiêu “tổng tài sản” để phân khúc quy mô, nhóm 35 ngành kinh tế thành 06 ngành đai diện.

Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa giới thiệu về mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp mới của CIC dưới sự tư vấn của Tập đoàn NICE (Hà Quốc). 

Từ kết quả xếp hạng tín dụng của mô hình này, các tổ chức tín dụng (TCTD) có thể sử dụng dịch vụ này như một kênh tham khảo, đối chiếu với kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ, phục vụ hoạt động quản trị rủi ro tín dụng.
 
Ngoài ra, mô hình mới có khả năng phân biệt cao hơn ở tất cả các phân khúc. Đặc biệt là khả năng phân biệt của mô hình phi tài chính quy mô nhỏ được tăng lên nhiều so với mô hình cũ.

Theo đó, NICE đã tiến hành rà soát lại mô hình xếp hạng tín dụng tại CIC trước khi xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng mới; Tập hợp toàn bộ dữ liệu để xây dựng mô hình bằng phương pháp thống kê, đồng thời đảm bảo tính liên tục của nghiệp vụ và tính thống nhất của kết quả xếp hạng tín dụng do vẫn sử dụng hệ thống mã chỉ tiêu cũ; Đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật; Chuyển giao phương pháp luận xây dựng mô hình và kiểm định mô hình; Xử lý các vấn đề về vận hành và chỉnh sửa mô hình.

Mô hình xếp hạng tín dụng mới cải tiến các quy tắc phân khúc phù hợp, đó là chỉ sử dụng 01 chỉ tiêu “tổng tài sản” để phân khúc quy mô, nhóm 35 ngành kinh tế thành 06 ngành đai diện. Đồng thời, mô hình mới đã tăng cường các chỉ tiêu phi tài chính để đánh giá về độ tin cậy của các báo cáo tài chính, đã phát triển thêm mô hình CB là mô hình để đánh giá cho các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Ngoài ra, mô hình mới có khả năng phân biệt cao hơn ở tất cả các phân khúc. Đặc biệt là khả năng phân biệt của mô hình phi tài chính quy mô nhỏ được tăng lên nhiều so với mô hình cũ.

Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho biết, việc xây dựng mô hình xếp hạng mới theo chuẩn quốc tế của CIC là nỗ lực để góp phần đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin ngày một chính xác, kịp thời, hỗ trợ cho việc xếp hạng tín dụng, đặc biệt là hỗ trợ cho các TCTD nhỏ hoặc TCTD phi ngân hàng chưa có điều kiện hoặc khả năng xây dựng một hệ thống xếp hạng nội bộ của riêng mình.

a
Ảnh minh họa


Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng mô hình xếp hạng tín dụng mới chỉ là nền tảng ban đầu để tiếp tục duy trì và phát triển nghiệp vụ xếp hạng tín dụng của CIC lên tầm cao hơn nữa, Phó Thống đốc đề nghị CIC chú trọng thực hiện một số công việc sau:

Thứ nhất, CIC phải thường xuyên nghiên cứu cập nhật về phương pháp mô hình xếp hạng tín dụng phù hợp với thông lệ quốc tế và hoàn cảnh thực tiễn của Việt Nam, trong đó cần phân biệt các mô hình có tính chuyên sâu, thích hợp với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau như tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ…;

Thứ hai, CIC cần xây dựng quy trình minh bạch cho việc xếp hạng tín dụng, giảm yếu tố đánh giá chủ quan của con người. Thường xuyên rà soát và kiểm định mô hình định kỳ, đưa ra chu trình và hoàn thiện mô hình để đảm bảo sự ổn định, chính xác của mô hình trong từng thời kỳ;

Thứ ba, đẩy nhanh hơn nữa việc nghiên cứu, đưa ra các báo cáo phân tích, tổng hợp kết quả xếp hạng tín dụng doanh nghiệp theo ngành kinh tế, vùng miền lãnh thổ, loại hình doanh nghiệp… đề phục vụ cho việc quản lý của NHNN, đặc biệt cho việc thống kê, phân tích, dự báo, xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ, tín dụng cũng như công tác thanh tra, giám sát ngân hàng để đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD;

Thứ tư, xây dựng kho dữ liệu thông tin tín dụng quốc gia đầy đủ, tin cậy; Tìm kiếm các nguồn thông tin ngoài ngành để có thêm thông tin đánh giá, xếp hạng tín dụng khách hàng; Áp dụng công nghệ tin học, đào tạo nhiều chuyên gia và nâng cao uy tín chất lượng xếp hạng tín dụng, tuyên truyền quảng bá sản phẩm xếp hạng tín dụng của CIC để được sử dụng rộng rãi trong hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp;

Các kết quả xếp hạng tín dụng của CIC đưa ra phải mang tính khách quan, độc lập để các doanh nghiệp hiểu rõ năng lực hoạt động của mình, từ đó các doanh nghiệp đưa ra phương hướng hoạt động kinh doanh có hiệu quả hơn;

Thứ năm, thường xuyên lắng nghe các ý kiến đóng góp, phản hồi của người sử dụng để hoàn thiện mô hình, phát triển và hoàn thiện các sản phẩm đầu ra, đáp ứng yêu cầu cao nhất của người sử dụng;

Thứ sáu, các TCTD cần chú trọng khai thác, sử dụng kết quả xếp hạng tín dụng và các thông tin tổng hợp về xếp hạng tín dụng từ CIC nhằm thực hiện tốt việc quản trị rủi ro tín dụng, đánh giá khách hàng vay vốn được minh bạch và hiệu quả.

Phó Thống đốc nhấn mạnh, vai trò xếp hạng tín dụng đối với hoạt động ngân hàng là hết sức quan trọng. Ban Lãnh đạo NHNN rất kỳ vọng vào sự phát triển của nghiệp vụ này để cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tiến Vinh